구현에 정답은 없습니다.
접속을 끊고 다시해도 괜찮은 방식의 게임이라면 그렇게 해도 되고, 심리스하게 여러서버를 걸쳐 돌아다녀야 한다면, 중복으로 소켓을 유지해서 자연스럽게 전환시킬 필요도 있겠지요. 만들고자 하는 게임의 특성에 가장 맞는 방식을 선택하시면 됩니다.
소켓을 새로 생성하는건 생각보다 무거운 작업이니, 여러 월드를 걸쳐 돌아다니는 방식이라면 앞단에 릴레이서버를 두고 해당 서버가 클라이언트의 소켓을 받고, 적절하게 월드서버로 분배해주는 방식도 고려해볼 수 있습니다. 아니면 걍 UDP로 던지는것도 생각해 볼 수 있겠지요 ^^;
처음 말씀드렸던 것 처럼 "이래야 한다!!" 라는건 없습니다. 테스트 해보시고 가장 적합한 방법을 선택 하세요~